Добавьте в автоматически запускаемые приложения (xfce4-autostart-editor, в Диспетчере настроек - "Сеансы и Запуск") команду
aplay /путь/к/файлу.wav
Раздел, на котором расположен звуковой файл wav, должен быть смонтирован при входе в сеанс. Проще всего разместить его в скрытой директории домашнего каталога, например ~/.config/sounds/login.wav.